Droga do zamku wije się przez bogaty w atrakcje park. To nawet trudno nazwać parkiem – to dokładnie zaplanowany labirynt ścieżek, altanek, grot i stawów. Pomysłodawcą założenia był urodzony w Wiedniu Ferdynand von Sachsen-Coburg – mąż portugalskiej królowej Marii II, a jego twórcą niemiecki baron Wilhelm von Eschweg. Wielką figurę, która go przedstawia, widać z tarasu.

Z historycznego centrum Sintry do Palácio da Pena można dojechać samochodem (10 min), rowerem (35 min) lub dojść pieszo (45 min).